Risikoanalyse søger kvantitativ risikoanalytiker til modelvalidering
Aalborg
Om jobbet
I stillingen som kvantitativ risikoanalytiker vil du være med til at løfte afdelingens ansvar i relation til styringen af modelrisiko, herunder primært validering af Bankens risikomodeller. Banken er i gang med ansøgning om godkendelse til anvendelse af interne modeller til kapitalmæssig opgørelse af risikoparametre på kreditområdet (IRB). Her er modelvalidering en vigtig brik, der skal være med til at sikre compliance og performance af modellerne. Dette arbejde indebærer blandt andet:
Vi tilbyder
Et spændende og interessant job, hvor du er placeret dybt i bankens maskinrum, der giver en stor indsigt i bankens risikoområder.
Du vil indgå i afdelingen Risikoanalyse, der består 10 engagerede, kompetente og hjælpsomme kolleger, der stræber efter at levere det bedste produkt og ikke mindst interesserer sig for hinanden. I afdelingen er der en åben kultur med høj grad af vidensdeling. Vi lægger stor vægt på trivsel, læring og løbende udvikling af faglige og personlige færdigheder.
Vi tilbyder en høj grad af fleksibilitet, der hjælper med at skabe balance mellem arbejde og fritid. Derudover vil du blive en del af et godt socialt fællesskab, hvor der jævnligt afholdes faglige og sociale arrangementer.
Din profil
Vi forestiller os, at du har en kandidatgrad inden for matematikøkonomi, finansiering, økonomi, matematik el.lign. med stærke kompetencer inden for statistik. Erfaring fra lignende stilling med risikostyring og meget gerne IRB/risikomodeller vil være en fordel.
Du motiveres af at skabe resultater og overholde tidsfrister, både dine egne og afdelingens som helhed. Du har erfaring med programmering (R, SAS, SQL) og trives med at arbejde med lovgivningsstof. En vigtig del af jobbet er dialogen med modeludvikling og modelejere, hvilket kræver, at du både har gode kommunikative evner samt samarbejdsfærdigheder. Du vægter gode kollegaer samt et uhøjtideligt arbejdsmiljø højt og trives i et innovativt miljø med høj faglighed.
Vil du med på holdet?
Kan du se dig selv i stillingen? Så kan du få mere at vide ved at kontakte Afdelingsdirektør for Risikoanalyse Benny Holland på [email protected] eller telefon 21450850.
Ansøgning
Ansøgningsfrist er den 18. marts 2024. Vi behandler løbende ansøgninger, og stillingen lukkes, når den rigtige kandidat er fundet. Ansøgning skal ske via linket i stillingsopslaget.
I stillingen som kvantitativ risikoanalytiker vil du være med til at løfte afdelingens ansvar i relation til styringen af modelrisiko, herunder primært validering af Bankens risikomodeller. Banken er i gang med ansøgning om godkendelse til anvendelse af interne modeller til kapitalmæssig opgørelse af risikoparametre på kreditområdet (IRB). Her er modelvalidering en vigtig brik, der skal være med til at sikre compliance og performance af modellerne. Dette arbejde indebærer blandt andet:
- Dialog med modeludvikling og andre interessenter
- Gennemgang af teknisk modeldokumentation og implementering af modeller
- Evaluering af metoder anvendt til modellering af kreditrisiko
- Kvantitative tests og analyser af modelperformance
- Evaluering af datakvalitet
- Rapportering af resultater til modeludviklere, beslutningstagere m.fl.
Vi tilbyder
Et spændende og interessant job, hvor du er placeret dybt i bankens maskinrum, der giver en stor indsigt i bankens risikoområder.
Du vil indgå i afdelingen Risikoanalyse, der består 10 engagerede, kompetente og hjælpsomme kolleger, der stræber efter at levere det bedste produkt og ikke mindst interesserer sig for hinanden. I afdelingen er der en åben kultur med høj grad af vidensdeling. Vi lægger stor vægt på trivsel, læring og løbende udvikling af faglige og personlige færdigheder.
Vi tilbyder en høj grad af fleksibilitet, der hjælper med at skabe balance mellem arbejde og fritid. Derudover vil du blive en del af et godt socialt fællesskab, hvor der jævnligt afholdes faglige og sociale arrangementer.
Din profil
Vi forestiller os, at du har en kandidatgrad inden for matematikøkonomi, finansiering, økonomi, matematik el.lign. med stærke kompetencer inden for statistik. Erfaring fra lignende stilling med risikostyring og meget gerne IRB/risikomodeller vil være en fordel.
Du motiveres af at skabe resultater og overholde tidsfrister, både dine egne og afdelingens som helhed. Du har erfaring med programmering (R, SAS, SQL) og trives med at arbejde med lovgivningsstof. En vigtig del af jobbet er dialogen med modeludvikling og modelejere, hvilket kræver, at du både har gode kommunikative evner samt samarbejdsfærdigheder. Du vægter gode kollegaer samt et uhøjtideligt arbejdsmiljø højt og trives i et innovativt miljø med høj faglighed.
Vil du med på holdet?
Kan du se dig selv i stillingen? Så kan du få mere at vide ved at kontakte Afdelingsdirektør for Risikoanalyse Benny Holland på [email protected] eller telefon 21450850.
Ansøgning
Ansøgningsfrist er den 18. marts 2024. Vi behandler løbende ansøgninger, og stillingen lukkes, når den rigtige kandidat er fundet. Ansøgning skal ske via linket i stillingsopslaget.
Information og data
Denne ledige stilling har jobtypen "Finansmedarbejder", og befinder sig i kategorien "Økonomi og jura".
Arbejdsstedet er beliggende i Aalborg
Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
- Finansmedarbejder
- Aalborg
- Mandag den 18. marts 2024